Modelação de Séries Temporais Financeiras (N.º 18 da Coleção)
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Informação do Produto
| ISBN | 9789724048567 |
|---|---|
| Autores | João Nicolau |
| Editora | Almedina |
| Formato | Capa mole |
| Número de páginas | 484 |
| Data de Publicação | 28/09/2012 |
| Preço (iva excl.) | € 35,28 |
| Imposto | € 2,12 |
| Preço (iva inc.) | € 37,40 |
| Disponibilidade | 1 unidade em armazém externo |
Descrição do Produto
Este livro aborda a estimação e a previsão de séries temporais financeiras em tempo discreto. Em particular, são estudadas as regularidades empíricas habitualmente observadas em séries temporais financeiras e os modelos estatísticos que podem captar essas regularidades empíricas. Os modelos tratados incluem modelos de volatilidade univariados e multivariados, assim como vários outros modelos não lineares como por exemplo, o Threshold AR e o Markov-Switching. Os modelos são ilustrados com várias aplicações, como por exemplo, a eficiência de mercado, a seleção de portfolios e o valor em risco.