Volatilitatsbasierte Hedgefonds-Strategien
€ 79,90
Envio em 4/5 dias
Informação do Produto
| ISBN | 9783658459192 |
|---|---|
| Autores | Jonas Hurm |
| Editora | Springer Fachmedien Wiesbaden |
| Formato | Capa mole |
| Número de páginas | 143 |
| Peso (kg) | 0,232 |
| Data de Publicação | 29/08/2024 |
| Preço (iva excl.) | € 75,38 |
| Imposto | € 4,52 |
| Preço (iva inc.) | € 79,90 |
| Disponibilidade | 1 unidade em armazém externo |
Descrição do Produto
Die Investitionseigenschaften der vier volatilitätsbasierten Hedgefonds-Strategien Long Volatility, Short Volatility, Relative Value Volatility und Tail Risk werden anhand von geeigneten Benchmark-Indizes der CBOE und Eurekahedge komparativ zu den traditionellen Asset-Klassen Aktien, Anleihen und Rohstoffe allumfassend untersucht. Insbesondere wird ihr Mehrwert in einem klassischen Mischportfolio aus Sicht von institutionellen Anlegern mittels unterschiedlicher, fortgeschrittener Verfahren nach Favre/Galeano (2002), Kapsos et al. (2011), Shalit/Yitzhaki (1984), Stöckl/Hanke (2014) und Stutzer (2000) im Rahmen von Optimierungssimulationen quantifiziert.